theta[theta符号]

Theta是什么意思

theta [英]ˈθi:tə [美]ˈθetə, ˈθi-

n. 希腊字母的第八字

[例句]Method for producing nano-scale theta phase alumina microparticles.

奈米级θ相氧化铝微粒之制造方法。

阿尔法怎么读?

α：Alpha，音标 /ælfə/，中文读音为“阿尔法”

β：beta，音标/’beitə/，中文读音为“贝塔”

γ: gamma，音标/’gæmə/，中文读音为“伽玛”

δ：delta，音标/’deltə/，中文读音为“得尔塔”

ε：epsilon，音标/ep’silon/，中文读音为“艾普西隆”

ζ：zeta，音标/’zi:tə/，中文读音为“泽塔”

η：eta，音标/’i:tə/，中文读音为“伊塔”

θ：theta，音标/’θi:tə/，中文读音为“西塔”

ι：iota，音标//，中文读音为“约塔”

κ：kappa，音标/’kæpə/，中文读音为“卡帕”

λ：lambda，音标/’læmdə/，中文读音为“拉姆达”

μ：mu，音标/mju:/，中文读音为“谬”

ν：nu，音标/nju:/，中文读音为“纽”

ξ：xi，音标/ksi/，中文读音为“克西”

ξ：xi，音标英美 /ˈzaɪ/ 或 /ˈksaɪ/，中文读音为“克西”

ο：omicron，音标/əuˈmaikrən/或 /ˈɑmɪˌkrɑn/，中文读音为“奥米克戎”

π：pi，音标/paɪ/，中文读音为“派”

ρ：rho，音标/rəʊ/，中文读音为“柔”

σ， ς：sigma，音标/’sɪɡmə/，中文读音为“西格玛”

τ：tau，音标/tɔ:/ 或 /taʊ/，中文读音为“陶”

υ：upsilon，音标/ˈipsilon/或 /ˈʌpsɨlɒn/，中文读音为“阿普西龙”

φ：phi，音标/faɪ/，中文读音为“斐”

χ：chi，音标/kaɪ/，中文读音为“恺”

ψ：psi，音标/psaɪ/，中文读音为“普西”

ω：omega，音标/’əʊmɪɡə/或 /oʊ’meɡə/，中文读音为“奥米伽”

“θ”怎么读？

θ”字符读作：英 [ˈθi:tə]   美 [ˈθetə, ˈθi-]。

Theta（大写Θ，小写θ），在希腊语中，是第八个希腊字母。

theta英 [ˈθi:tə]   美 [ˈθetə, ˈθi-]

扩展资料：

希腊字母源于腓尼基字母，腓尼基字母只有辅音，从右向左写，希腊语言元音发达，希腊人增添了元音字母。

因为希腊人的书写工具是蜡板，有时前一行从右向左写完后顺势就从左向右写，变成所谓 “耕地”式书写，后来逐渐演变成全部从左向右写。

其他希腊字母读法:

（1）Α α：Alpha。

（2）Β β：Beta。

（3）Γ γ：Gamma。

（4）Δ δ：Delte。

（5）Ε ε：Epsilon。

（6）Ζ ζ ：Zeta。

（7）Ε η：Eta。

 

theta是什么意思

金融期权价格的敏感性指标

Delta (δ)

Gamma (γ)

Lambda (λ)

Theta(θ)

Rho (ρ)

套期保值是指已面临价格风险的主体利用一种或几种套期保值工具试图抵消其所冒风险的行为.

从衍生证券定价过程可知,衍生证券的价格跟标的资产价格之间存在着密切的联系.由此我们可以进一步推论:同一标的资产的各种衍生证券价格之间也保持着密切的关系.这样,我们就可以用衍生证券为标的资产保值,也可以用标的资产为衍生证券保值,还可以用衍生证券为其它衍生证券保值.

套期保值的目标

根据主体的态度,套期保值目标可分为双向套期保值和单向套期保值.双向套期保值就是尽量消除所有价格风险,包括风险的有利部分和不利部分.单向套期保值就是只消除风险的不利部分,而保留风险的有利部分.

为了实现双向套期保值目标,避险主体可运用远期,期货,互换等衍生证券.为了实现单向套期保值目标,避险主体则可利用期权及跟期权相关的衍生证券.

选择哪种套期保值目标取决于避险主体的风险厌恶程度和避险主体对未来价格走向的预期 .

套期保值的效率

套期保值的盈亏指的是实施与未实施套期保值两种情况下实际结果的差异.若实施套期保值的结果优于未实施套期保值的结果,则称套期保值是盈利的;反之则是亏损的.

而套期保值的效率指的是套期保值的目标与套期保值的实际结果之间的差异.若实际结果与目标相等,则称套期保值效率为100%;若实际结果比目标更有利,则套期保值效率大于100%;若实际结果比目标较不利,则套期保值效率小于100%.

基于远期利率协议的套期保值(1)

所谓远期利率协议的多头套期保值,就是通过签订远期利率协议,并使自己处于多头地位(简称买入远期利率协议)以避免未来利率上升给自己造成损失.其结果是将未来的利率水平固定在某一水平上.它适用于打算在未来筹资的公司,以及打算在未来某一时间出售现已持有的未到期长期债券的持有者.

基于远期利率协议的套期保值(2)

假设某公司财务部经理预计公司1个月后将收到1000万美元的款项,且在4个月之内暂时不用这些款项,因此可用于短期投资.他担心1个月后利率下跌使投资回报率降低,就可以卖出一份本金为1000万美元的1 4远期利率协议.假定当时银行对1 4远期利率协议的报价为8%,他就可将1个月之后3个月期的投资回报率锁定在8%.

基于直接远期外汇合约的套期保值

多头套期保值就是通过买入直接远期外汇合约来避免汇率上升的风险,它适用于未来某日期将支出外汇的机构和个人,如进口,出国旅游,到期偿还外债,计划进行外汇投资等.

空头套期保值就是通过卖出直接远期外汇合约来避免外汇汇率下降的风险,它适用于未来某日期将收到外汇的机构和个人,如出口,提供劳务,现有的对外投资,到期收回贷款等.

当两种货币之间(如日元和加元之间)没有合适的远期合约时,套期保值者可利用第三种货币(如美元)来进行交叉套期保值.

theta是什么意思?

Theta 衡量了期权价格相对于时间变化的敏感性，表示在其他因素不变的情况下，时间每经过一天，期权价值会损失多少。

Theta值主要有以下几点意义：

（1）对于50ETF期权来说，一般在到期时间还剩两周的时候平值附近的期权时间价值开始加速衰减，因此对期权买方来说，除非你对标的资产的走势有很强的把握，否则在此时买入平值附近的合约成本较大，因为每天时间价值的损耗很大，此时可考虑买入深度实值的期权，因为时间价值损耗较小。

（2）对于做买入跨式策略的投资者来说，若赌隐含波动率上涨而做买跨，可考虑远月合约，因为远月合约vega较大，同时Theta较小；而赌标的资产短期内有大的方向性变动的投资者，则可考虑临近到期合约，但仓位不宜过重，因为此时Theta和Gamma都很大，每天的时间价值损耗很大，但是如果标的资产真有大的变动，收益也会很高。

（3）对于期权卖方来说，如果当前波动率处于历史低位，近月虚值合约的价值已经很低，此时做卖方性价比不高，可考虑卖出次月的虚值合约，因此次月虚值合约时间价值更高，Theta更大。如果当前隐含波动率在历史上看就处于比较低的位置，当月虚值合约权利金已经压得很低，卖方已经没什么利润，可考虑逐渐移仓到次月虚值合约。